どうも手順前後している感が否めませんが、とりあえず続けます。
Lebesgue - Stieltjes 測度の性質(続き)
は 有限測度になります。実際、基礎となる区間 が有界閉区間であれば は有限測度だから明らかです。そうでないときは、 を内側から近似する有界閉区間を取る*1ことによって、このことは示されます。
このことを用いると、前回の補題から、任意の 可測集合 と に対して
を満たすものが存在することがわかります。実際、 のときは、補題により
となる開集合 () が存在して
となり、 のときは
、ただし
とすれば だから
となる開集合 が存在し、
も開集合で
だから
となります。
*1:例えば etc…